Fungsi dan Manfaat Drawdown dalam Trading

0
297
Drawdown Adalah

Dalam dunia trading, terdapat laporan hasil transaksi dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan laporan itu, para Trader akan memperhatikan net profit, growth profit, dan drawdown. Dalam hal ini, kita akan membahas drawdown atau juga disebut penarikan.

Apa itu Drawdown?

Drawdown adalah penurunan nilai dari investasi tunggal atau portofolio investasi dari nilai tertinggi ke terendah dalam periode perdagangan tertentu. Penarikan ini biasanya dikutip sebagai persentase antara puncak dan palung berikutnya.

Jika akun trading memiliki 10 juta, lalu turun menjadi 9 juta sebelum bergerak kembali ke angka 10 juta, itu artinya akun perdagangan menunjukkan drawdown (penarikan) sebesar 10%.

Sederhananya, drawdown adalah besarnya kerugian berturut-turut yang bisa terjadi di dunia investasi, perdagangan, atau dana. Hal ini merupakan faktor risiko yang perlu dipertimbangkan oleh setiap investor.

Drawdown dalam Dunia Trading

Di dunia perdagangan, drawdown adalah penurunan ekuitas dalam akun pedagang. Dalam keadaan ini, palung atau titik terendah tidak bisa ditentukan sebelum muncul puncak tinggi baru atau titik kembali ke ketinggian aslinya.

Penasihat perdagangan sering memanfaatkan drawdown untuk menentukan risiko yang dihadapi seorang pedagang. Risiko ini dapat diperiksa dengan memperhatikan jumlah uang dan durasi yang diperlukan.

Seperti dijelaskan sebelumnya, penarikan yang dilihat berdasarkan jumlah uang ditunjukkan dalam persentase. Sementara secara durasi, penarikan mengacu pada lamanya waktu yang dibutuhkan agar uang dalam akun dagang kembali ke jumlah semula setelah mengalami kerugian.

Definisi ini tentu berbeda dalam dunia investasi atau perbankan. Dalam dunia perbankan, ia merujuk pada akses ke dana kredit yang dilakukan secara bertahap.

Baca juga: 7 Keuntungan Melakukan Trading sebagai Pengembangan Danamu

Macam-Macam Drawdown

Terdapat tiga jenis drawdown, yaitu absolut drawdown, maximal drawdown, dan relative drawdown. Ketiganya akan dibahas di bawah ini.

Absolute Drawdown

Absolute drawdown adalah jumlah kerugian yang terjadi di awal investasi. Penarikan ini termasuk setiap investasi yang langsung mendapatkan kerugian di awal. Angka ini adalah kerugian yang diperoleh dari selisih antara modal awal dan nilai ekuitas terendah. Berbeda dari penarikan pada umumnya, jenis ini tidak ditampilkan dalam bentuk persentase.

Maximal Drawdown

Maximal drawdown adalah persentase maksimal dari penurunan modal awal setelah dikurangi beberapa kerugian beruntun. Jika akun baru melakukan deposit sebesar 2 juta kemudian langsung mengalami kerugian berturut-turut dengan total 600 ribu, berarti persentase penarikannya adalah 30%.

Relative Drawdown

Seperti namanya, penarikan ini bersifat sementara dan tidak menggambarkan risiko sebenarnya. Mengambil rasio dari nilai profit dan floating, ia bisa digunakan untuk mendeteksi apakah suatu sistem trading lebih baik dalam hal profit atau floatingnya.

Jika modal awalnya adalah sebesar $1000, lalu mengalami floating profit sebesar $400, kemudian mengalami floating minus sebesar $200, cara menghitung penarikannya adalah sebagai berikut

Penarikan relatif = [(1000+400) – (1000-200)] : (1000+400) x 100

= ([1400 – 800] : 1400) x 100

= 42,86%

Pentingnya Drawdown

Dua elemen penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan drawdown adalah uang dan waktu.

  • Uang

Faktor risiko drawdown sangat penting diperhatikan oleh para investor, tetapi sering diabaikan. Pentingnya penarikan ini bisa dilihat dari bagaimana pengaruhnya terhadap berbagai situasi investasi.

Misalnya, Anda ingin mencoba strategi trading yang telah terbukti menguntungkan dengan laba tahunan lebih dari 20%. Namun, strategi itu membuat Anda mengalami drawdown sebesar $6.000 hingga $10.000 walaupun dalam empat tahun ekuitas mengalami peningkatan hingga $15.000. 

Meski begitu, penarikan ini tetap penting diperhatikan karena jika modal dagang awal adalah sebesar $5.000 lalu terjadi drawdown hingga $6.000, bukankah modal sudah habis sebelum Anda bisa menikmati keunggulan strategi itu?

  • Waktu

Dalam drawdown, waktu merujuk pada lamanya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan ekuitas awal setelah kerugian dan naik ke nilai baru yang lebih tinggi. 

Misalnya, Anda berinvestasi pada reksa dana. Selama tujuh tahun, hasil kinerja investasinya bagus dan hanya mengalami dua penarikan besar saja: 10% dan 20%. Namun, ketika terjadi penarikan, hal itu bisa berlangsung hingga 18 bulan. Dengan kata lain, membutuhkan waktu sekitar satu setengah tahun bagi investasi tersebut untuk pulih dari kerugian.

Jika Anda bermaksud melakukan investasi untuk dicairkan dalam waktu setahun, berdasarkan situasi di atas, dana yang telah diinvestasikan masih belum pulih dari kerugian. Jika terpaksa dicairkan, berarti Anda rugi.

Drawdown adalah risiko yang pasti dialami oleh setiap trader. Sebelum memutuskan, pertimbangkan drawdown agar untung. 

Jika sudah paham dengan seluk-beluk trading, mari mulai berinvestasi untuk jaminan ekonomi di masa tua.

Kembangkan Dana Sekaligus Berikan Kontribusi Untuk Ekonomi Nasional dengan Melakukan Pendanaan Untuk UKM Bersama Akseleran!

Bagi kamu yang ingin membantu mengembangkan usaha kecil dan menengah di Indonesia, P2P Lending dari Akseleran adalah tempatnya. Sebagai platform pengembangan dana yang optimal dengan bunga hingga 16% per tahun kamu dapat memulainya hanya dengan Rp100 ribu saja.

BLOG100

Yuk! Gunakan kode promo BLOG100 saat mendaftar untuk memulai pengembangan dana awalmu bersama Akseleran. Untuk syarat dan ketentuan dapat menghubungi (021) 5091-6006 atau email ke [email protected]